중 저주파 그리드 거래 전략 — 이익을위한 편리한 거래 전략

그리드 거래 전략

그리드 거래 전략의 경험 법칙은 포지션 전략이 타이밍보다 중요하다는 것입니다. 기본적으로 그리드 트레이딩 전략은 일정한 수의 매도 또는 매수 주문을 정해진 가격보다 높거나 낮은 간격으로 배치하여 손실을 막는 대신 이익을 목표로하는 기술입니다. 포지션의 시장 가격이 미리 정의 된 목표를 충족하고 마감시 이익이 기록되는 경우 동일한 수의 매수 또는 매도 주문이 다시 설정된 가격보다 높거나 낮습니다. 이것은 변동하는 시장에서 앞뒤로 이익을 얻기 위해 어망과 같은 주문 그리드를 만듭니다..

위와 같이 그리드 트레이딩 전략의 핵심은 ‘평균 복귀’개념을 바탕으로 수익성을 달성하는 것임이 분명합니다. 그리드 거래 전략은 변동에 매우 잘 적용됩니다. 모든 차익 거래 쌍 간의 차이는 본질적으로 “회귀”의 대상이됩니다. 예를 들어 선물 계약의 가격은 결국 현물 가격으로 회귀하고 무기한 및 선물 계약의 가격도 “회귀”의 대상이됩니다. 따라서 그리드 거래 전략과 차익 거래는 코인 시장에서 쌍둥이로 간주됩니다.

중 저주파 그리드 거래 전략

OKEx의 BTC Swap과 BTC Quarterly를 예로 들어 보면, 차이는 전자의 가격에서 후자의 가격을 뺀 값으로 계산됩니다. 다음 차트는 2019 년 7 월 27 일부터 2019 년 8 월 27 일까지의 차이 변동을 보여줍니다. 차이가 약 + 1 %에서 -3 % 사이에서 변동하는 것이 분명합니다. 곡선이 0 축에 몇 번 부딪칩니다..

그리드 거래 전략을 사용하는 단계 :

긴 그리드를 예로 들어 보겠습니다.

시장 가격이 한 단계 내려 가면 매수 주문을합니다. 시장 가격이 하락하면 매수 1, 매수 2, 매수 3의 매수 포지션 3 개를 순서대로 개설합니다 (즉, 위에 표시된 매수 1, 매수 2, 매수 3은 30 개의 장기 무기한 계약과 30 개의 단기 분기 계약의 시작을 나타냅니다). 그리고 시장 가격이 반등하면 커버 3, 커버 2, 커버 1의 포지션을 순서대로 커버합니다 (즉, 위에 표시된 커버 1, 커버 2 및 커버 3, 30 개의 장기 영구 계약과 30 개의 단기 분기 계약을 나타냄). 이익은 3 * 한 간격의 가격으로 계산됩니다. 이것은 또한 짧은 그리드의 경우입니다..

근본적으로 차이가 0으로 회귀한다고 가정하므로 차이가 각각 0보다 작거나 크면 긴 격자 또는 짧은 격자를 만듭니다. 같은 가정을 바탕으로 개장시 손실을 막는 대신 시장 가격이 반등 한 후 포지션을 청산하면됩니다..

위험도 분석

이론적으로 그리드 거래 전략은 차익 거래에서 중저 주 거래 투자자가 사용하는 일종의 절대 수익 전략입니다. 중장기 적으로 투자하는 금액은 위험이 없어야합니다. 그러나 실질적으로 투자 할 때 잠재적 인 위험을 고려해야합니다..


일방적 시장에서 강제 청산 위험

헤징 전략은 일반적으로 차익 거래에 사용될 수 있습니다. 동일한 롱 포지션과 숏 포지션의 헤지 가격은 변동될 수 있지만, 높은 변동으로 인해 통제 할 수없는 위험에 대해 충분한 커버리지가 없을 수 있으므로 레그가 실패 할 가능성이 있습니다. 따라서 손실이 예상보다 높을 때 다른 포지션을 보호하기 위해 낮은 레버리지 비율과 이전 마진을 선택해야합니다..

거래 수수료 및 자금 조달 수수료

차익 거래의 변동에 따라 수익을 올리기 때문에 거래 당 수익은 상대적으로 낮습니다. 중 저주파 그리드 거래 전략을 사용하여 더 큰 그리드를 생성하여 수익이 거래 수수료 및 자금 조달 수수료를 충당 할 수 있도록해야합니다..

선물 계약 거래 문제

계약 종료시 차이가 회귀하지 않을 가능성이 높습니다. 계약을 거의 닫을 때만 포지션을 커버해야합니다. 마감 전에 모든 포지션을 포괄하는 이니셔티브를 취해야합니다..

결론

요약하면 그리드 거래 전략에는 위험이 거의 없습니다. 전략을 더 잘 이해 한 후 가격 변동을 관찰하지 않고도 수익을 확보 할 수 있습니다. 그 동안 거래 수수료는 일반적으로 고주파 그리드 거래보다 중 저주파 그리드 거래에서 더 낮습니다. 프로그래밍에 익숙하지 않아도 수동 조작이 가능.

Mike Owergreen Administrator
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