비트 코인의 6 월 2 일 플래시 크래시로 인해 일부 거래소가 혼란에 빠졌습니다.
지난주 비트 코인 (BTC) 가격은 6 월 1 일 월요일 밤부터 6 월 2 일 화요일 오후 (UTC 시간)까지 롤러 코스터를 탔습니다. OKEx의 BTC 지수 가격 당 3 개월 최고치 인 $ 10,396까지 급등한 후 24 시간 이내에 $ 800 하락했습니다. Coinbase 중단.
6 월 1 일 비트 코인 가격은 $ 9,450에서 $ 10,000 이상으로 급등하여 8 % 상승했습니다. 펌핑 후 가격은 수정되었고 다음 10 시간 동안 매우 좁은 범위 인 $ 10,050에서 $ 10,200 사이로 바뀌 었습니다. UTC 기준 6 월 2 일 오후 2시 45 분경 가격은 10 분 만에 800 달러 가까이 급락하여 10,150 달러에서 9,400 달러 아래로 떨어졌고, 파생 상품 거래소에서 단 1 시간 만에 3 억 4700 만 달러를 청산했습니다..
갑작스런 급락으로 비트 코인 가격은 다양한 파생 상품 거래소에서 광범위하게 분산되었습니다. BitMEX는 가장 주목할만한 특이점으로, 변동이 심한 행동 중에 $ 8,600의 최저 가격으로 영구 스왑 계약을 맺었습니다. 다른 주요 거래소의 영구 스왑은 한 때 $ 9,232 ~ $ 9350로 낮았습니다. ICO 분석 데이터.
6 월 2 일 파생 상품 거래소에서 최저 수준입니다. 출처 : ICO 분석
Bitcoin의 가격이 하락한 이유?
소매 상인 FOMO’d in
OKEx의 거래 데이터에서 앞서 언급 한 펌프 이후 누적되는 위험도 감지했습니다. BTC Long / Short 비율은 6 시간 이내에 1.19에서 1.76으로 급증했습니다. 이는 소매 거래자들이 Fear of Missing Out (FOMO)에 대한 랠리를 쫓고 있음을 나타냅니다..
OKEx BTC 롱 / 쇼트 비율-5/29 6:00 a.m. ~ 6/5 6:00 a.m. (UTC). 출처 : OKEx
또한, Glassnode 데이터에 따르면 거래소로의 스테이 블코 인 테더 (USDT) 전송 횟수가 밤새 급증하여 약 20,000 건의 사상 최고치를 기록했습니다. 글래스 노드는 또한 자사의 트위터에서“유입 거래량이 크게 증가하지 않았다는 점을 감안할 때 많은 양의 소규모 테더 예금을 의미한다”고 지적했다.
https://twitter.com/glassnode/status/1267573405517262848
보험료 및 자금 조달 비율은 중재인을 유치했습니다.
6 월 만기 된 주요 거래소의 선물 프리미엄은 암호 화폐 대출 회사의 데이터에 따라 화요일 아침 26.78 ~ 41.92 %의 연간 범위에 도달했습니다. 바벨. OKEx의 BTC 분기 별 선물에서 프리미엄이 $ 70에서 $ 160로 상승했습니다..
소매 거래자와 투자자가 높은 레버리지로 FOMO-ing을 시작한 이래로 파생 상품 거래소의 자금 조달 비율이 미쳤습니다. 통합 파생 거래소 데이터 제공 업체 인 Bybt에 따르면 예상되는 모든 자금 조달 비율은 화요일 오전 0.15 %를 넘어 섰습니다..
선물의 높은 프리미엄과 영구 스왑의 높은 자금 조달 비율은 많은 차익 거래 거래자들을 끌어들였으며 가격 차이를 활용하기 위해 숏 포지션을 취했습니다..
반전을 경고하는 기술적 지표
6 월 1 일 거대한 펌프 이후 여러 기술적 지표가 위험 경고를 표시했습니다..
QCP 캐피탈은 텔레 그램 방송에서“우리는 이것이 여러 TD 반전 신호가 작동하는 단기적 최고로보고있다 – 주간 TD 9 (확인), 일일 TD 13 (확인)”이라고 지적했다.
TD 9/13 지표는 특정 구조 내에서 13 개의 양초가 닫혀 야하기 때문에 더 높은 시간 프레임에서 정확한 경향이 있습니다..
알 수없는 BTC 마이닝 풀에서 가능한 덤프
CryptoRank는 알려지지 않은 채굴 풀이 6 월 2 일에 엄청난 양의 BTC를 이동했음을 감지했습니다. 총 4,513 비트 코인 (약 4 천 5 백만 달러)입니다. 5 월 20 일이 채굴 풀에서 유출 된 동일한 유출은 5 월 20 일 가격 하락과 일치했습니다..
또한 CryptoQuant는 자사의 트위터에서 고래가 덤프 몇 시간 전에 동전을 일부 파생 상품 거래소로 옮겼다 고 언급했습니다..
OKEx의 OI (Open Interest)는 또한 가능한 암호화 고래 움직임을 공개했습니다. OI는 비트 코인 가격이 $ 10,300 이상으로 치솟았을 때 6 억 4 천만 계약 (1 계약 = $ 100)에서 8 억 1 천만 계약으로 증가했습니다. 가격 급등은 월요일 밤에 엄청난 양의 숏 포지션 청산을 촉발 시켰지만 OI는 하락하지 않았습니다. 이것은 청산 명령이 가격을 올렸을 때 일부 고래가 범위 상단에서 숏 포지션을 열었 음을 나타냅니다..
영구 스왑에 이렇게 넓은 가격이 분산 된 이유?
그리고 6 월 2 일 화요일 오후 (UTC) 비트 코인 가격이 갑자기 폭락했습니다. 다른 BTC 영구 스왑은 $ 9,300 근처의 가격 수준으로 떨어졌지만 BitMEX의 영구 가격은 $ 8,600로 떨어졌습니다..
데이터 제공 업체는 BitMEX의 영구 스왑과 Coinbase의 BTC 가격 사이에 -5.98 %의 스프레드를 기록했습니다. 비스듬한. 총 9,600 만 달러의 포지션이 1 시간 만에 BitMEX에서 청산되었습니다..
BitMEX — 코인베이스 기준. 6/1-6/4. 출처: 비스듬한
그것에서 6 월 5 일보고, Arcane Research는 상황이 과도한 레버리지로 인해 발생했으며, 이로 인해 가격이 떨어지면 큰 포지션이 자동으로 판매됩니다.
“이러한 매도 주문은 모두 채워지기 전에 $ 8,600까지 내려갔습니다. 이러한 일련의 청산으로 인해 다른 거래소에서 BitMEX에서 $ 1,000의 편차가 발생했습니다. “
익명을 유지하고자하는 암호화 파생 상품 매니저는 OKEx Insights에 다음과 같이 말했습니다.
“너무 많은 후행 손절매 주문과 청산으로 인해 주문 장의 유동성이 사라져 청산 소용돌이가 발생했습니다. 마침내 BitMEX에서 주문이 처리 된 것은 8,600 달러입니다. 3 월 12 일 이후, 우리는 BitMEX의 주문 내역이 이전만큼 깊지 않다는 것을 발견했습니다. 그러나 정상적인 거래일에는 분명하지 않습니다.”
SkyLine Capital의 Yu Qing은 OKEx Insights에 다음과 같이 말했습니다.
“매우 큰 단일 청산은 많은 소규모 포지션을 파산시킬 수 있습니다. 이것은 유동성 유출로 이어지고 차트에 긴 심지를 남깁니다. 그러나 매우 큰 청산을 유발할 수있는 가격 수준은 더 무작위 적입니다.”
BitMEX XBTUSD 청산 차트를 살펴보면 UTC 기준 14:46:46에 1,000 만 달러의 포지션이 청산 된 후 일련의 청산이 이어집니다. 이 천만 달러의 청산 포지션은 화요일에 모든 거래소에서 가장 큰 포지션이었습니다..
BitMEX XBTUSD 청산. 6/1-6/4. 출처: 비스듬한
BitMEX의 지속적인 유동성 문제
앞서 언급 한 모든 의견은 한 가지를 지적합니다 : BitMEX는 유동성 문제에 직면했습니다..
에 따르면 CryptoDiffer, OKEx, Huobi 및 Binance와 같은 3 개의 다른 주요 파생 상품 거래소는 6 월 2 일에 BitMEX와 거의 같은 양의 청산을 가졌습니다. 그러나이 세 거래소의 영구 스왑 가격은 약 $ 9,300 정도였습니다..
6 월 2 일 거래소 청산 금액. 출처 : CryptoDiffer
또한 6 월 2 일에 비트 멕스 영구 스왑 1,000 만 달러를 거래하기위한 평균 매수 / 매도 스프레드를 살펴보면 BitMEX의 유동성이 고갈되어 매수 매도 스프레드에 40 배를 곱한 것으로 나타났습니다. 이는 평균 0.16 %에서 6.36 %로 큰 스프레드입니다. 1 천만 달러 구매 주문.
BitMEX 영구 스왑 -— 계층화 가격 : $ 1,000 만 ($). 출처: 비스듬한
데이터 제공 업체 Skew에 따르면 비트 멕스의 일일 거래량은 비트 코인 가격이 50 % 하락한 지 이틀 뒤인 3 월 14 일에 크게 감소했습니다. 한편 OKEx, Huobi 및 Binance는 다음 날 일일 거래량에서 BitMEX를 능가하기 시작했습니다..
BTC 선물 — 총 일일 거래량. 출처: 비스듬한
예를 들어 6 월 8 일에 OKEx, Huobi, Binance는 각각 24 시간 만에 $ 3.66 억, $ 327 억 및 $ 249 억의 선물을 거래했습니다. 비트 멕스는 19 억 2 천만 달러를 거래했습니다. 비스듬한 데이터. OI는 BitMEX에서 8 억 3 천만 달러의 높은 수준을 유지했지만 24 시간 거래량은 상위 3 위 안에 거의 들지 않습니다..
24 시간 BTC 선물 거래량과 미결제 약정 ($ bn)을 교환하십시오. 출처: 비스듬한
BitMEX의 감소하는 거래량은 극심한 시장 변동성 기간 동안의 저조한 성과와 관련이 있습니다..
3 월 12 일부터 13 일 사이에 비트 코인의 플래시 크래시가 암호 화폐 파생 상품 거래소에서 가장 많은 청산을 촉발 시켰습니다. 시가 총액 기준 최고 암호 화폐는 $ 7,200에서 $ 4,000 이하로 떨어졌습니다. 비트 멕스 중단 된 거래 25 분 동안. 당시 BitMEX, Binance 및 OKEx의 영구 스왑의 최저 거래 가격은 각각 $ 3,596, $ 3,621 및 $ 3,811였습니다. BitMEX는 또한 거래소에서 가장 낮은 가격으로 거래되었습니다.
에 회견 Celsius Network의 설립자이자 CEO 인 Cointelegraph (CEL), Alex Mashinsky는 다음과 같이 말했습니다.
“3 월에 플래시 크래시로 인해 청산해야했던 고객을 잃은 것 같습니다. 또한 다른 많은 거래소는 이제 똑같은 제품을 제공하고 BitMEX가 가지고 있지 않은 다른 많은 기능을 가지고 있으므로 BitMex가 고객 기반을 재 구축하기가 더 어렵습니다. “
올해 초 BitMEX는 또 다른 경험을했습니다. 유동성 문제 Ripple (XRP) 거래 쌍에서. BitMEX의 XRP / USD 가격은 0.33 달러에서 0.13 달러로 빠르게 폭락하여 거의 60 % 하락했습니다. 2 월 13 일. 1 분 만에 $ 0.3277로 회복.
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