2020 년 6 월 OKEx 시장 미세 구조 보고서 요약

6 월에는 전체 암호화 시장의 시가 총액이 2,670 억 달러에서 2,600 억 달러로 감소했습니다. 월초에 월간 최고치를 기록한 이후 비트 코인은 계속 하락하는 범위에서 거래되고 있으며 변동성이 크게 감소했지만 BTC와 주식과의 상관 관계는 여전히 강했습니다..

OKEx의 다양한 상품 간 거래량 비율을 살펴보면 6 월 스왑 거래량이 5 % 증가하여 인기가 높아지고있는 반면 선물은 5 월 대비 -6 % 하락 했음에도 불구하고 지배적이었습니다..

OKEx 총 거래량, 2020 년 6 월

전반적으로 OKEx의 매수 요청 스프레드는 평균과 편차 모두 감소를 보이며 지난 달에 개선을 보였습니다. 결과적으로 스프레드가 더 타이트 해지고 유동성이 향상되며 사용자의 미끄러짐이 줄어 듭니다..

이 요약에서는 2020 년 6 월 동안 OKEx의 현물, 선물 및 스왑에 대한 거래량과 추세를 살펴볼 것입니다.이 보고서에 사용 된 전체 데이터 세트는 다음과 같습니다. 여기에서 다운로드.

현물 거래량

6 월 현물 거래는 377 쌍으로 5 월에 비해 10 쌍 증가했습니다. 총 현물 거래량은 $ 33,312,034,876로 마감되어 6 월의 상대적으로 차분한 시장 심리로 인해 5 월에 비해 18 % 하락했습니다..

현물 거래량 기준 상위 10 개 암호 화폐는 비트 코인 (BTC), 이더 (ETH), 비트 코인 캐시 (BCH), 카이 버 네트워크 (KNC), OKB, EOS, DEAPcoin (DEP), 비트 코인 SV (BSV), 비트 코인 (LTC)입니다. 및 Ethereum Classic (ETC).

BTC 및 ETH 현물 거래량은 각각 -28.6 % 및 -15.7 % 감소한 반면 평균 일일 거래량 또는 ADV는 각각 $ 636,273,010 및 $ 90,073,350으로 떨어졌습니다..

한편, 6 월에 DeFi 관련 암호 화폐가 견인력을 얻었습니다. 첫째, 카이 버 네트워크는 거래량이 크게 증가하여 BTC, ETH, BCH에 이어 4 위를 기록했습니다. 75 % 이상의 수익률로 KNC는 트레이더가 가격 랠리를 쫓아 거래량이 증가하는 것을 보았습니다..

DEAPcoin은 6 월 가격이 42 % 급등하고 ADV가 $ 14,221,380으로 상승한 후 상위 10 위권에 진입 한 예상치 못한 기업 중 하나였습니다..

한편 BSV는 5 위에서 8 위로 하락했고, ETC는 6 위에서 10 위로 하락했으며, Tezos (XTZ)는 이번 달 상위 10 위 안에 들었습니다..

일일 평균 거래량 측면에서 상위 10 개 USDT 코인 페어

유동성을 조사하기 위해 $ 100,000의 OKEx BTC 스팟을 거래하기위한 매수 / 매도 스프레드를 살펴 봅니다. 6 월 평균 매도 스프레드는 5 월 평균보다 -21.6 % 감소한 0.0279 %로, 편차가 -39.6 % 감소하여 스프레드가 타이트 해지고 시장 유동성이 개선되었음을 나타냅니다..  

마찬가지로 입찰 스프레드는 평균 -0.0301 %로 5 월보다 16 % 개선되었고 편차는 -37.7 % 감소했습니다. 전반적으로 모든 수치는 6 월에 개선되어 일반적으로 시장 참여자들에게 더 나은 거래 경험을 제공합니다..

BTC_USDT 현물 | 계층화 된 가격 스프레드 | $ 100K 깊이

데이터는 또한 거래량이 많은 코인이 일반적으로 스프레드가 더 타이트하다는 것을 나타냅니다. 예를 들어 아래 이미지에서 3 위 BCH와 6 위 EOS를 비교합니다. 전자의 평균 매도 스프레드는 후자보다 12 % 작은 반면 편차는 21 % 더 우수하여 유동성이 향상되고 미끄러짐이 감소한 것을 알 수 있습니다..

계층화 된 가격 스프레드 | $ 50,000 깊이

선물 거래량

선물 거래량의 총 점유율은 6 월에 감소했지만 여전히 OKEx 거래소에서 가장 많이 거래되는 상품입니다. 선물 내에서 코인 마진 계약은 USDT 마진 계약, 특히 알트 코인에 비해 더 많은 거래량을 보였습니다..

EOS 선물을 예로 볼 수 있습니다. 모든 EOS 마진 선물 (EOS_USD)의 총 거래량은 6 월에 $ 92,897,190이었고 USDT 마진 계약 (EOS_USDT)은 $ 22,330,160에 불과했습니다..

비례 적으로이 차이는 BTC의 경우 더 작습니다. BTC_USD 선물의 총 거래량은 $ 1,697,541,400이고 BTC_USDT 선물의 합은 $ 896,899,481입니다. 둘 사이의 차이는 두 배 미만입니다.

일일 평균 거래량 기준 상위 10 개 코인 마진 선물

모든 선물 상품 중 가장 많이 거래되는 상품은 BTC 마진 분기 별 선물입니다. 최신 분기 선물이 6 월 12 일에 개시되어 BTC_USD_0626에서 BTC_USD_0925로 이동했습니다..

BTC_USD_0925는 월 총 거래량 $ 492,732,457 또는 총 BTC 선물 거래량의 19 %로 6 월에 마감되었습니다. 6 월 26 일 만료 된 BTC_USD_0626은 월 총 거래량 $ 413,293,680, 즉 전체 BTC 선물 거래량의 16 %를 기록했습니다. 또한 가장 많이 거래 된 USDT 증거금 선물은 BTC_USDT_0925로 월 총 거래량은 $ 222,290,817로 전체 BTC 선물 거래량의 8.6 %입니다.. 

선물 시장에서 만기일에 가까울수록 선물 거래량은 더 커지고 유동성은 더 좋아집니다. OKEx는 분기 별 선물을 만기일 2 주 전에 격주 선물로 롤오버하므로 6 월 26 일에 만기되는 계약이 롤오버 전날 인 6 월 11 일에 대량 거래를 보인 흥미로운 관찰을 할 수 있습니다..

위 차트의 완벽한 예는 ETH_USD_0626입니다. 6 월 11 일에이 상품은 6 월 11 일이 가장 변동성이 큰 거래일이 아니었지만 6 월의 모든 ETH 선물 상품 중에서 가장 높은 $ 288,460,330의 엄청난 거래량으로 마감되었습니다. 유사한 거래량 급증은 다른 거래 쌍에서도 볼 수 있습니다..

전반적으로 선물 시장은 만기일이 다르기 때문에 더 세분화되어 있습니다. 예를 들어, OKEx는 만료일이 다른 8 개의 BTC 선물을 제공하며, 이러한 다양한 계약은 헤징과 같은 거래자에게 다른 용도를 가지고 있지만 특정 선물을 덜 유동적으로 만들거나 더 넓은 스프레드를 제공합니다..

스프레드 측면에서 가장 유동적 인 선물 중 하나 인 BTC_USD_200626은 스프레드가 가장 타이트합니다. 이것이 상인이이 상품을 거래하는 이유 중 하나입니다. 대조적으로 BTC_USDT_200703은 거래량이 가장 적기 때문에 훨씬 더 넓은 스프레드를 제공합니다..

계층화 된 가격 스프레드 | $ 100K 깊이 BTC_USD_200626 | 계층화 된 가격 스프레드 | $ 100K 깊이

스왑 거래량

총 거래량에서 스왑 거래가 차지하는 비중은 5 월 24 %에서 6 월 29 %로 눈에 띄게 증가했으며 스왑에서는 USDT 마진 계약이 코인 마진 계약보다 인기가 높습니다..

USDT 마진이있는 상위 10 개 스왑은 월간 거래량이 총 $ 27,880,731,563으로 상위 10 개 코인 마진 된 스왑의 총 볼륨보다 70 % 더 높습니다..

OKEx Insights는 최근 USDT 마진 파생 상품 계약이 요즘 왜 그렇게 인기가 있는지 논의했습니다. 그리고 BTC 마진 스왑 (BTC_USD_SWAP)의 ADV는 6 월 USDT 마진 스왑 (BTC_USDT_SWAP)보다 약간 높았지만 ($ 381,858,513 vs. $ 362,282,122), 다른 상위 10 개 USDT 마진 스왑은 모두 해당 코인보다 높은 ADV를 기록했습니다. 마진 스왑.

상위 10 개 스왑 중 BSV는 총 거래량이 세 번째로 높지만 USDT 마진 된 변형의 ADV는 코인 마진 된 스왑보다 17 배 높았습니다. 휘발성. 비교를 위해 TRX의 USDT 마진 스왑의 ADV는 코인 마진 스왑보다 65 % 더 높았습니다..

평균 일일 거래량 기준 상위 10 USDT 마진 스왑 평균 일일 거래량 기준 상위 10 개 코인 마진 스왑

스프레드 측면에서 USDT 마진 BTC 스왑은 여전히 ​​코인 마진 스왑에 뒤쳐져 있지만 5 월부터 크게 개선되었습니다. BTC_USDT_SWAP의 매도 스프레드는 0.0346의 편차로 5 월의 0.0793 %에서 0.0505 %로 개선되었습니다. BTC_USDT_SWAP의 입찰 스프레드 깊이는 0.0346의 편차로 5 월의 -0.0777 %에서 -0.0515 %로 뛰어 올랐습니다. 이에 비해 BTC_USD_SWAP는 여전히 평균 스프레드가 0.0409 %로 더 타이트하고 편차가 0.0246 %로 낮습니다.. 

전반적으로 BTC 스왑과 가장 많이 거래되는 선물 간의 스프레드 차이는 비슷했으며 USDT 마진 스왑이 향후 몇 달 동안 시장 점유율을 높이는 것을 볼 수 있습니다..

계층화 된 가격 스프레드 | $ 300K 깊이 BTC_USDT_SWAP | 계층화 된 가격 스프레드 | $ 300K 깊이

이 보고서에 사용 된 전체 데이터 세트는 여기에서 다운로드 2020 년 6 월의 자세한 내용 및 OKEx 시장 데이터에 관심이있는 독자.

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Mike Owergreen Administrator
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