새로운 OKEx BTC 옵션 데이터에 따르면 트레이더는 목요일 하락 후 콜 옵션을 상쇄합니다.

비트 코인 (BTC) 주가는 연준의 발표와 미국 주식 시장의 발표로 인해 이번 주에 변동성이있었습니다. 주요 헤드 라인. 비트 코인은 이후 $ 9,750에서 $ 10,000로 상승했습니다. FOMC 회의 6 월 10 일 수요일에 목요일에 $ 9,081로 하락했습니다. OKEx의 BTC 지수 가격, 모든 글로벌 위험 자산과 함께.

 Bitcoin이 증가하는 변동성을 경험함에 따라 거래자는 파생 상품 시장 감정과 미래 기대치를 평가합니다. 이러한 통찰력을 찾는 트레이더를 돕기 위해 OKEx는 오늘 6 월 12 일 비트 코인 옵션 제품에 대한 거래 데이터를 공개했습니다. 이 분석에서는 사용 가능한 데이터 세트 중 일부를 논의하고 해석합니다..

비트 코인 USDOKEx BTC 지수 가격 상반기 차트. 출처: OKEx

BTC 옵션 미결제 약정 및 거래량

미결제 약정 (OI) BTCUSD 옵션 지난 5 월 19 일부터 꾸준히 성장해 목요일 아침 7,580.5 BTC로 최고치를 기록했습니다. 그 이후로 주간 옵션이 금요일에 만료됨에 따라 OI는 5553.9로 떨어졌습니다. OI는 곧 다시 누적 될 것으로 예상됩니다..

작성 당시 가장 큰 OI (392.4 BTC)와 옵션 계약은 다음과 같습니다. BTC-USD-0626-2000-P – ㅏ 넣기 옵션, 행사가 $ 2,000로 6 월 26 일에 만료됩니다. 일일 거래량이 가장 많은 옵션 (119 BTC)은 다음과 같습니다. BTC-USD-0925-12000-C — 행사가 $ 12,000로 9 월 25 일에 만료되는 콜 옵션.

이 수치는 전반적으로 더 많은 트레이더가 중장기 적으로 많은 양의 헤지 포지션과 함께 낙관적 인 관점으로 기울고 있음을 나타냅니다..

미결제 약정 거래량 BTC 옵션데이터 수집 시간 : 5/19 16:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

미결제 약정은 특정 시간에 옵션 계약에서 특정 자산의 총 보유량을 반영합니다. 거래량은 해당 기간 내에 거래 된 옵션 계약의 총 수를 나타냅니다..

매주 금요일 OI의 급격한 감소는 주간 옵션의 만료로 인한 것입니다..

BTC 옵션 미결제 약정 및 만기 별 거래량

대부분의 OI는 분기 별 옵션 계약과 관련이 있습니다. 20200626 (6 월 26 일 만료), 통화 1,766.4 BTC, 풋 1,459.5 BTC. 만기일이 더 짧은 옵션은 상대적으로 균형 잡힌 콜 및 풋 분배를 갖는 경향이있는 반면, 만기일이 긴 옵션은 대부분 현금 (OTM)에서 거래됩니다..

미결제 풋 콜 BTC 옵션데이터 수집 시간 : 5/19 16:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

이 지표는 콜 및 풋 미결제 약정 (현재 활성 콜 또는 풋 옵션의 가치) 및 특정 기간 동안의 해당 거래량을 모두 보여줍니다..

BTC 옵션 콜 / 풋 비율

6 월 초에 비해 콜 투풋 비율이 1.95에서 1.57로 감소하여 총 OI에서 콜 비율이 현재 61 %임을 나타냅니다. 하락은 목요일 비트 코인 가격 하락을 동반했으며 같은 날 콜 투풋 비율 (볼륨) 상승과 함께 거래자들이 콜 옵션을 상쇄했음을 나타냅니다..

미결제 약정 비율 btc 옵션데이터 수집 시간 : 5/19 16:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

이 지표는 콜 옵션과 풋 옵션 간의 총 미결제 약정과 총 거래량의 비율을 보여줍니다. 일반적으로 풋 옵션보다 콜에 대한 구매자가 더 많기 때문에 1의 비율은 시장 심리를 측정하기위한 정확한 시작점이 아닙니다..

콜 / 풋 비율 (OI) = 특정 일의 콜 옵션 미결제 약정 / 동일 풋 옵션의 미결제 약정.

콜 / 풋 비율 (볼륨) = 특정 날짜의 콜 옵션 볼륨 / 같은 날짜의 풋 옵션 볼륨.

BTC 옵션 내재 변동성

1 개월 및 3 개월 내재 변동성 (IV)은 각각 69 %와 72 %에서 안정적이지만 스프레드는 축소되었습니다..

내재 변동성 BTC 옵션 계약데이터 수집 시간 : 6/7 8:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

이 지표는 다른 만기 조건에 대해 특정 시간에 표시 가격에 해당하는 내재 변동성을 보여줍니다..

내재 변동성은 기초 자산 가격의 예상되는 미래 변동성을 반영합니다. 통계적으로는 기초 자산 가격의 예상 연간 표준 편차 (퍼센트 포인트)입니다. 다른 모든 요소가 동일 할 경우 옵션 프리미엄이 높을수록 내재 변동성이 높아집니다..

BTC 옵션 내재 변동성 스큐

아래 차트에 따르면 1 개월 IV 스큐는 일반적으로 변동성이있는 반면 3 개월은 왼쪽으로 치우쳐 시간이 지남에 따라 안정화되어 중장기 정서가 상대적으로 방향성이 없음을 나타냅니다..

IV 스큐데이터 수집 시간 : 6/7 8:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

변동성 스큐는 만기가 같지만 행사 가격이 다른 단일 기초 자산에 대한 옵션 계약이 다른 내재 변동성 (IV) 수치를 갖는 방식을 반영합니다. 스큐는 내 가격, 외 가격 및 등 가격 옵션에 대한 IV의 차이를 확인합니다..

BTC 옵션 내재 변동성 vs 지수 역사적 ​​변동성

아래 차트에서 볼 수 있듯이 과거 변동성은 목요일에 급격히 상승했다가 천천히 하락하기 시작했지만 내재 변동성은 크게 변하지 않았습니다..

역사적 변동성데이터 수집 시간 : 6/7 8:00 a.m. ~ 6/12 8:00 a.m. (UTC)

이 지표는 등 가격 옵션의 내재 변동성과 해당 지수 가격의 역사적 변동성을 보여줍니다..

이 두 척도가 높은 변동성을 나타내는 기간은 일반적으로 옵션 매도자에게 이익이되는 반면, 변동성이 낮은 수치는 옵션 매수자에게 이익이됩니다..

옵션 치트 시트

옵션 시장을 처음 접하는 거래자들은 일반적인 용어를 설명하는 빠른 치트 시트를 가지고있는 것이 도움이 될 수 있습니다. 비트 코인 파생 상품에 대한 심층 가이드.

  • 놓다 미리 결정된 가격으로 자산을 판매 할 수있는 권리
  • 요구 미리 결정된 가격으로 자산을 구매할 수있는 권리입니다.

통화 옵션 :

  • ITM — 비용 : 행사 가격 < 현재 자산 가격
  • ATM — 돈으로 : 행사 가격 = 현재 자산 가격
  • OTM — 비용 : 행사 가격 > 현재 자산 가격

풋 옵션의 경우 :

  • ITM — 비용 : 행사 가격 > 현재 자산 가격
  • ATM — 돈으로 : 행사 가격 = 현재 자산 가격
  • OTM — 비용 : 행사 가격 < 현재 자산 가격

면책 조항 :이 자료는 투자 결정을 내리기위한 근거로 간주되어서는 안되며 투자 거래에 참여하기위한 권장 사항으로 해석되어서는 안됩니다. 디지털 자산 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자 자본 손실을 초래할 수 있습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 자신의 경험 수준, 투자 목표를 고려하고 필요한 경우 독립적 인 재정 자문을 구해야합니다.

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Mike Owergreen Administrator
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