Strategi Perdagangan Grid Kekerapan Sederhana hingga Rendah – Strategi Perdagangan Berguna untuk Keuntungan

Strategi perdagangan grid

Aturan strategi perdagangan grid adalah bahawa strategi kedudukan lebih penting daripada masa. Pada dasarnya, strategi perdagangan grid adalah teknik di mana sebilangan pesanan jual atau beli ditempatkan pada selang waktu yang kerap di atas atau di bawah harga yang ditetapkan untuk menargetkan keuntungan dan bukannya menghentikan kerugian. Apabila harga pasaran kedudukan memenuhi sasaran yang telah ditentukan dan keuntungan dicatat semasa penutupan, jumlah pesanan beli atau jual yang sama diletakkan di atas atau di bawah harga yang ditetapkan lagi. Ini membuat pesanan seperti jaring ikan untuk mendapatkan keuntungan berulang-ulang di pasaran yang berubah-ubah.

Dari jelas di atas bahawa inti strategi perdagangan grid adalah untuk mencapai keuntungan berdasarkan konsep “pembalikan min”. Strategi perdagangan grid berlaku dengan baik untuk turun naik. Perbezaan antara setiap pasangan perdagangan arbitraj bergantung kepada “regresi” secara semula jadi. Sebagai contoh, harga kontrak niaga hadapan akhirnya mengalami kemunduran ke harga spotnya, dan harga kontrak berjangka dan niaga hadapan juga dikenakan “regresi”. Oleh itu, strategi perdagangan grid dan perdagangan arbitraj dianggap sebagai kembar di pasaran duit syiling.

Strategi perdagangan grid frekuensi sederhana hingga rendah

Ambil contoh pertukaran BTC dan Suku Tahunan BTC OKEx, perbezaannya dikira sebagai harga bekas tolak harga yang terakhir. Carta berikut menunjukkan turun naik perbezaan dari 27 Julai 2019 hingga 27 Ogos 2019. Jelas bahawa perbezaannya berubah-ubah antara kira-kira + 1% dan -3%. Lengkung mencecah paksi 0 untuk beberapa kali.

Langkah-langkah untuk menggunakan strategi perdagangan grid:

Ambil grid panjang sebagai contoh:

Kami membuat pesanan panjang setelah harga pasaran bergerak selang satu selang lebih rendah. Apabila harga pasaran jatuh, kami membuka 3 posisi panjang pada Buy 1, Buy 2 dan Buy 3 secara berurutan (iaitu Buy 1, Buy 2 dan Buy 3 yang ditunjukkan di atas, mewakili pembukaan 30 kontrak jangka panjang dan 30 kontrak suku tahunan pendek); dan apabila harga pasaran melambung, kita merangkumi posisi di Cover 3, Cover 2 dan Cover 1 mengikut urutan (iaitu Cover 1, Cover 2 dan Cover 3 yang ditunjukkan di atas, yang mewakili penutup 30 kontrak jangka panjang dan 30 kontrak suku tahunan pendek). Keuntungan dikira sebagai 3 * harga satu selang. Ini juga berlaku untuk grid pendek.

Oleh kerana pada dasarnya diasumsikan bahawa perbezaan tersebut dikenakan regresi ke 0, kami membuat grid panjang atau grid pendek jika perbezaan masing-masing di bawah atau di atas 0. Berdasarkan anggapan yang sama, kita hanya perlu menutup posisi setelah harga pasaran melambung, bukannya menghentikan kerugian semasa dibuka.

Analisis risiko

Secara teorinya, strategi perdagangan grid adalah sejenis strategi pulangan mutlak yang digunakan oleh pelabur perdagangan frekuensi sederhana hingga rendah dalam perdagangan arbitraj. Dalam jangka pertengahan hingga panjang, jumlah yang anda laburkan seharusnya bebas risiko. Walau bagaimanapun, secara praktikal, anda perlu mempertimbangkan potensi risiko dalam melakukan pelaburan.

Risiko pembubaran paksa di pasaran satu sisi

Strategi lindung nilai biasanya dapat digunakan untuk arbitraj. Walaupun harga lindung nilai pada kedudukan panjang dan pendek yang sama tertakluk kepada turun naik, kemungkinan kaki gagal setelah anda mungkin tidak mempunyai perlindungan yang mencukupi terhadap risiko yang tidak dapat dikawal kerana turun naik yang tinggi. Oleh itu, anda harus memilih nisbah leverage dan margin pemindahan yang lebih rendah untuk melindungi kedudukan lain apabila kerugian lebih tinggi daripada yang dijangkakan.

Bayaran transaksi dan yuran pendanaan

Semasa anda memperoleh keuntungan semasa turun naik dalam perdagangan arbitraj, keuntungan setiap transaksi adalah relatif rendah. Anda perlu memastikan bahawa keuntungan dapat menampung yuran transaksi dan yuran pendanaan dengan membuat grid yang lebih besar dalam menggunakan strategi perdagangan grid frekuensi sederhana hingga rendah.

Masalah dalam perdagangan kontrak niaga hadapan

Kemungkinan perbezaannya tidak dikenakan regresi semasa penutupan kontrak. Anda hanya perlu merangkumi kedudukan semasa anda hampir menutup kontrak. Inisiatif harus diambil untuk merangkumi semua posisi sebelum ditutup.

Kesimpulannya

Ringkasnya, strategi perdagangan grid melibatkan risiko yang sangat kecil. Anda boleh mengaut keuntungan tanpa memerhatikan turun naik harga setelah mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai strategi. Sementara itu, yuran transaksi pada amnya lebih rendah dalam perdagangan grid frekuensi sederhana hingga rendah daripada perdagangan grid frekuensi tinggi. Operasi manual dapat dilaksanakan walaupun anda tidak biasa dengan pengaturcaraan.